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El checklist
1 · Gobernanza
¿El modelo tiene un dueño de negocio y un validador independiente designados por separado?
¿Existe un comité o instancia que aprobó formalmente el uso del modelo?
2 · Datos
¿La fuente de datos está documentada con linaje: origen, transformaciones y fecha de corte?
¿Se probó la calidad de los datos (completitud, consistencia, valores atípicos) antes de modelar?
3 · Desarrollo
¿La metodología de desarrollo (variables, técnica, supuestos) está documentada y es reproducible?
¿Se evaluó y descartó sesgo o discriminación indebida en las variables del modelo?
4 · Desempeño
¿Se midió el poder discriminante del modelo (Gini, KS, AUC-ROC) en una muestra fuera de tiempo (out-of-time)?
¿El desempeño se comparó contra un modelo campeón o línea base anterior?
5 · Estabilidad (PSI / CSI)
¿Se calculó el PSI (Population Stability Index) para verificar que la población no se desvió de la muestra de desarrollo?
¿Se calculó el CSI (Characteristic Stability Index) por variable para detectar deriva en los predictores?
6 · Calibración
¿Las probabilidades o scores del modelo están calibrados contra la tasa de incumplimiento observada?
¿Existe un proceso de recalibración periódica documentado?
7 · Documentación
¿Existe una ficha técnica del modelo lista para presentar ante un auditor o la SFC?
¿La documentación incluye limitaciones conocidas y supuestos del modelo?
8 · Monitoreo
¿Hay un plan de monitoreo continuo con umbrales de alerta (PSI, desempeño, calibración) definidos?
¿Existe un protocolo de qué hacer si el modelo se degrada: recalibrar, reentrenar o retirar?
¿Tu modelo falló varios puntos?
Es más común de lo que parece. Si quieres una revisión independiente antes de que lo audite la Superfinanciera, agenda un diagnóstico de 30 min.