¿Qué es el scoring crediticio y por qué importa?
Un modelo de scoring crediticio asigna una puntuación numérica a cada solicitante representando su probabilidad de incumplimiento (PD). En Colombia son fundamentales para cumplir la Superintendencia Financiera y los estándares IFRS9/NIIF9. Las instituciones que los usan reducen cartera vencida y calculan provisiones más precisas, impactando rentabilidad y capital regulatorio.
Tipos de modelos que desarrollamos
Score de Originación
Evalúa el riesgo al momento de otorgar crédito. Optimiza la tasa de aprobación sin aumentar morosidad.
Score de Comportamiento
Monitorea clientes activos para detectar deterioro temprano y activar cobranza preventiva.
Score de Cobranza
Prioriza esfuerzos de recuperación según probabilidad de pago de clientes en mora.
Modelos IFRS9 (PD/LGD/EAD)
Estimación de pérdidas esperadas para provisiones bajo NIIF9, con documentación regulatoria completa.
Técnicas que aplicamos
| Técnica | Cuándo usarla | Ventaja clave |
|---|---|---|
| Regresión Logística + WoE | Scorecards regulatorios | Alta interpretabilidad, fácil auditoría |
| XGBoost / LightGBM | Portafolios grandes | Mayor discriminación (AUC) |
| Random Forest | Patrones no lineales | Robusto ante outliers |
| Redes Neuronales | Datos de comportamiento digital | Captura relaciones complejas |
Qué incluye cada entregable
- Análisis exploratorio y limpieza de datos (EDA documentado)
- Selección y transformación de variables (WoE, IV, PCA)
- Métricas de performance: Gini, KS, AUC-ROC, PSI, CSI
- Backtesting sobre muestra OOT (out-of-time)
- Scorecard final con puntos de corte por segmento
- Documentación técnica lista para auditoría y SFC
- Código Python/R reproducible en repositorio privado
Preguntas frecuentes
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